Come calcolare la versione beta in Excel

Beta misura la volatilità di un titolo aziendale rispetto a un benchmark, come l'S&P 500. Un beta pari a 1 indica che il prezzo del titolo e il mercato oscillano allo stesso tasso. Un beta superiore a 1 indica che il titolo è più volatile del mercato generale, mentre un beta inferiore a 1 significa che il titolo è meno volatile. Puoi calcolare il beta di un titolo in Microsoft Excel utilizzando la funzione SLOPE.

Passaggio 1

Apri un nuovo foglio di lavoro in Excel. Inserisci i dati storici per il titolo e il benchmark in due colonne. Ad esempio, inserisci i dati azionari nelle celle da A1 a A10 e i dati di benchmark corrispondenti nelle celle da C1 a C10.

Passaggio 2

Fare clic sulla cella vuota B2 e calcolare la variazione percentuale dei dati del prezzo delle azioni digitando la formula "=((A2-A1)/A2)*100". Sposta il mouse nell'angolo in basso a destra della cella B2 finché non vedi un segno "+". Trascina il mouse sulla cella B10 per copiare la formula nelle altre celle.

Passaggio 3

Ripetere il passaggio 2 per calcolare la variazione percentuale per i dati del benchmark. Questa volta, digita la formula "=((C2-C1)/C2)*100" nella cella D2 e ​​copiala nella colonna D nella cella D10.

Passaggio 4

Calcola il beta utilizzando la funzione SLOPE per confrontare l'intervallo delle variazioni percentuali sia del prezzo delle azioni che dell'indice di riferimento. Per l'esempio sopra, fare clic su una cella vuota e digitare la formula "=PENDENZA(C2:C10,D2:D10)". Il risultato beta apparirà nella cella che hai selezionato.